Stoxx

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Name: Stoxx AG

Sitz: Zürich | Gründung: 1998 | Branche: Finanzdienstleistung

Kurzprofil

Die STOXX Ltd. Ist ein globaler Anbieter innovativer Index-Konzepte. Die ersten STOXX Indizes wurden 1998 gestartet, unter anderem der EURO STOXX 50 als einer der weltweit meistbeachteten Aktienindizes im Euroraum. STOXX Indizes werden weltweit von über 500 Unternehmen, darunter namhafte Finanzdienstleister und Kapitaleinleger, lizensiert. Die Indizes dienen als Underlyings für Finanzprodukte aber auch der Risiko- und Performance-Messung. Zudem ist STOXX der Absatzmittler für DAX Indizes.

Projekte

integration-factory hat das zentrale Data Warehosue für STOXX entworfen und umgesetzt. Die folgenden Aufgabenfelder wurden dabei durch die Mitarbeiter der integration-factory betreut:

  • Konzeption und Realisierung eines Data Warehosue Systems für die Pflege von Aktien-, Renten-, Volatilitäsindizes und Indizes mit gemischten Portfolien und langfristigen Speicherung von Bewegungsdaten
  • Projektleitung der Umsetzungsprojekte
  • Systemarchitektur und -entwurf, Datenmodellierung und template-basierte Datenintegration insbesondere für Stammdaten- und Faktenverarbeitungsprozesse sowie für Prozesse zur Überprüfung von täglichen Gewichten und periodischen Indexzusammensetzungen
  • Umsetzung der Teilprojekte, insbesondere sukzessive Erweiterung des Angebotsportfolios in den Index-Familien von STOXX, DAX und iBoxx

Teamgröße: Die Teamgrößen variierten zwischen 4 und 6 Personen.

Technologien: Informatica PowerCenter, BMC Control-M, Oracle, Unix/ Linux Betriebssystem, Microstrategy Narrowcaster, Wolfram Mathematica

Data Warehouse für Finanzmarkt-Index-Daten

  • Konzeption, Implementierung und Ausbau des Data Warehouse für die Pflege und Speicherung von Informationen rund um Indizes aus der Finanzindustrie
  • Automatisierte Verarbeitungsprozesse zur Integration von Stamm- und Bewegungsdaten diverser Asset-Klassen (Aktien, Bonds, Commodities) sowie Corporate Actions
  • Framework zur Universumsermittlung für internationale Indizes unter Verwendung von Bloomberg Searches und des Bloomberg Request- und Reply-Verfahrens für Stamm- und Bewegungsdaten
  • Kalkulation von Ranglisten (Auswahllisten), Umsetzung von Entscheidungsregeln zur Neuzusammensetzung nationaler und internationaler Aktienindizes, Aufbau von Berechnungsprozessen zur quartals-/ halb- und ganzjährlichen Verkettung von Aktienindizes
  • Weiterentwicklung von Informationsprodukten wie Aktienindex- und Wertpapier-Tages-, Wochen- und Monatsstatistiken sowie Orderbuchstatistiken
  • Konfiguration der Index Calculation Engine

Master Data Management und Freefloat

  • Aufbau des Backends für die Erfassung, Bewertung und Konsolidierung von Freefloat-Informationen
  • Berücksichtigung alternativer Gewichtungsmethoden für die Indexzusammensetzungen auf Basis von Freefloat-Kennzahlen und Corporate Actions
  • Entwicklung einer metadatengetriebenen Rule-Engine zur Konsolidierung und Zusammenführung von Corporate Action Informationen diverser Finanzmarktdaten-Vendoren zum Zwecke der Generierung fundierter Corporate Action Prognosen bis hin zur automatisierten Erzeugung von Index-Events für operative Verarbeitungsprozesse
  • Anbindung unterschiedlicher Quellstrukturen der Vendoren Bloomberg, Reuters, SIX Telekurs und Interactive Data
  • Entwicklung eines flexiblen Business Forecast Frameworks für Szenario-Berechnungen, vollautomatische Nachberechnungen einzelner Indizes im Falle neuer Corporate Action Informationen inkl. Reproduktion von Reports

Erweiterung der Index-Familien STOXX, DAX und iBoxx

  • Technische Implementierung fachlich komplexer Index-Konzepte – unter anderem Volatilitätsindizes, Indizes mit gemischten Portfolien aus Aktien-, Renten- und Commodity-Instrumenten
  • Indizes mit Portfolio-Optimierung gemäß Maximum-Sharp-Ratio
  • Strategieindizes zur Risikosteuerung durch die tägliche Berechnung von Volatilitätskennzahlen und daraus resultierender Neugewichtung zwischen risikoreichen (Index) und risikoarmen (Fixed Income) Konstituenten
  • Konfiguration des Index-Rechners auf Basis eines generischen Austauschverfahrens

Index-Kennzahlen und Informationsprodukte

  • Entwurf und Umsetzung von iterativen Berechnungsprozessen zur Ermittlung spezieller Kennzahlen zu den verschiedenen Indexkonzepten
  • Unter anderem Berechnung historischer Volatilitäten, Korrelationen, Kennzahlen zur Trendanalyse
  • Aufbau eines flexiblen metadatengetriebenen Reporting-Frameworks zur Erstellung von Excel, .csv und .pdf Reports aus Informatica PowerCenter heraus, Ablösung dedizierter Reporting-Software, spezieller Fokus auf selektive Reproduzierbarkeit von Reports