Deutsche Börse

Logo Deutsche BoerseName: Deutsche Börse AG

Sitz: Frankfurt am Main | Gründung: 1992 | Branche: Börsenhandel

Kurzprofil

Die Gruppe Deutsche Börse ist eine der größten Börsenorganisationen der Welt. Sie organisiert integre, transparente und sichere Märkte für Investoren, die Kapital anlegen, und für Unternehmen, die Kapital aufnehmen. An diesen Märkten kaufen und verkaufen professionelle Händler Aktien, Derivate und andere Finanzinstrumente nach klaren Regeln und unter strenger Aufsicht. Die Gruppe Deutsche Börse sorgt mit ihren Dienstleistungen und Systemen dafür, dass diese Märkte funktionieren und alle Teilnehmer gleiche Chancen erhalten – weltweit. Die Deutsche Börse verfolgt ein integriertes Geschäftsmodell. Ihr Angebot ist breiter als das anderer Börsen und reicht von der überwachten Ausführung der Handelsaufträge über die Verrechnung, Abwicklung und Verwahrung der Wertpapiere im Nachhandel bis hin zu der dafür nötigen elektronischen Infrastruktur und der Bereitstellung von Marktinformationen.

Projekte

integration-factory hat verschiedene zentrale Projekte für die Deutsche Börse AG durchgeführt. Die folgenden Aufgabenfelder werden dabei durch die Mitarbeiter der integration-factory betreut:

  • Systementwurf und technische Architektur zum Aufbau der Informationsplattform
  • Datenmodellierung zur Abbildung des Geschäftsmodells bzw. zur Unterstützung des aufzubauenden Geschäftsprozesses
  • Entwicklung von Datenintegrationprozessen zur Bewirtschaftung des Datenmodells
  • Entwicklung von Datentransformationsprozessen zur Berechnung verschiedener komplexer Kennzahlen im Rahmen von analytischen Applikationen
  • Entwicklung von Konnektoren zur Abnahme von Echtzeitdaten
  • Entwicklung verschiedener Verfahren und Algorithmen zum effizienten Umgang mit Massendaten in Transformationspozessen

Technologien: Informatica PowerCenter Realtime, Oracle, BMC Control-M, SAP PowerDesigner

Teamgröße:  Die Teamgrößen variierten zwischen 5 und 9 Personen.

Auszug aus den Projekten

Corporate Data Warehouse StatistiX (01/2001 – 12/2016)

  • Entwurf, Aufbau und Ausbau des 2004 mit den Auszeichnungen „Best Real-time Data Warehouse“ und mit dem „Leadership Award“ des US-Instituts The Data Warehouse Institute (TDWI) ausgezeichneten Data Warehouse StatistiX
  • Entwicklung einer standardisierten Datenintegrationskomponente mit einem einheitlichen Vorgehensmodell für dimensionale und faktenbasierte Daten und Beziehung zwischen Entitäten
  • Entwurf eines harmonisierten, konsolidierten Datenmodells zur Abbildung des Geschäftsmodells der Gruppe Deustche Börse
  • Integration von Order-, Quote- und Geschäftsabschluss-Daten in das harmoniserte Datenmodell
  • Entwicklung und Ausbau der Informationsproduktpalette für das interne und externe Berichtswesens

Regulatory Reporting Hub (10/2013 – 12/2016)

  • Plattform zur Entgegennahme von Geschäften und Stammdaten von externen Kunden aus der Finanzindustrie
  • Anbindung neuer Handels- und Clearing-Plattformen
  • Validierung und Anreicherung der Daten durch automatisierte Workflows
  • Regulatorisches Reporting an zuständige National Competent Authorities (NCAs)
  • Unterstützung verschiedener Regulationen, u.a. MIFIR, FINFRAG, EMIR Verordnung Art. 9 Transaction Reporting und Art. 29 Record Keeping, Dodd-Frank Act VII

Xetra Specialist Performance Measurement – Scoach, Equities, Mutual Funds (11/2010 – 08/2011)

  • Applikation zur Messung der Quotierungs-Performance von Emittenten von Zertifikaten und Optionsscheinen (Scoach) und von Spezialisten für Mutual Funds und Aktien auf Xetra
  • Berechnung der Verpflichtungserfüllung zur Rabattierung der Handelsentgelte für die Spezialisten

Historical Order Book für Xetra und Eurex (09/2007 – 07/2010)

  • Entwicklung eines Produktes zur Bereitstellung von Informationen, die eine Rekonstruktion beliebiger Orderbuchsituationen ermöglicht
  • Externe Vermarktung des Produktes Eurex Historical Order Book und Xetra Historical Order Book, Adressaten v.a. Algorithmic Trader, Market Maker; interner Nutzer ist die Handelsüberwachung
  • Hauptanwendung: Backtesting und Order Impact Analyse

Hypothetical Market Impact, Eurex und Xetra (03/2004 – 04/2004)

  • Applikation zur Abbildung der Xetra und Eurex Orderbücher für Aktien bzw. Futures und Optionen
  • Simulation des Eingangs hypothetischer ausführbarer Orders verschiedener Ordergrößen auf die rekonstruierten realen Orderbücher und
  • Ermittlung des Market Impacts (Liquidity Premium und Adverse Price Movement) als Teil der impliziten Transaktionskosten
  • Etablierung eines umfassenden Liquiditätsmaßes
  • Ableitung diverser Liquiditätsklassen und –kategorien zur Segmentierung der handelbaren Instrumente auf Xetra