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Whitepaper BCBS239 Technische Lösungsansätze Financial Datawarehouse

BCBS239 – Technische Lösungsansätze für Data Warehouse Systeme

In den globalen Finanzkrisen der letzten Jahrzehnte hat sich gezeigt, dass eine adäquate Risikosteuerung in vielen Banken nicht zur Verfügung stand. Dabei fehlte es insbesondere an geeigneten IT-Systemen für das Risikomanagement. integration-factoy hat einen Ansatz für ein idealtypisches Financial Data Warehouse erarbeitet, der den BCBS Grundsätzen entspricht.

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© European Energy Exchange (EEX) - 11067

Business Data Warehouse Lösung für die EEX

Die EEX benötigte eine zentrale Informationsplattform, über die der gesamte Datenverkehr des Unternehmens effizient abgewickelt werden kann. Durch die hohe Systemrelevanz des europäischen Strommarktes war dieses Projekt eine besondere Herausforderung. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte integration-factory eine Business Data Warehouse Lösung, die in weniger als zwölf Monaten implementiert werden konnte.

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© Pixabay - Taschenrechner

Separierung der Index-Konfiguration-Applikation

Stoxx Ltd. berechnet und verteilt Indizes, die das Markt- und Handelsgeschehen an Aktien-, Anleihe- und Commodity-Märkten abbilden. Wegen der Ausgliederung des Index-Geschäftes von der Deutschen Börse AG zur Stoxx Ltd. musste die Index-Konfigurations-Applikation aus dem ehemaligen System StatistiX separiert werden. integration-factory hat sich dieser Aufgabe angenommen.

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© Pixabay - Taschenuhr

Preisaggregation eines Realtime-Datenfeed

Stoxx Ltd. berechnet und verteilt Indizes, die das Markt- und Handelsgeschehen an Aktien-, Anleihe- und Commodity-Märkten abbilden. Die effiziente Index-Berechnung setzt einen intelligenten Umgang mit Stamm- und Preisdaten voraus. Integration-factory hat die Grundlage der Preisaggregation metadatengetrieben neu entwickelt und implementiert.

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© Visual hunt - Bibliothek

Hypothetical Market Impact | eXchange Liquidty Measures

Kenntnisse über die Liquidität sind für Börsen entscheidend. Sie sind entscheidend für die Produktentwicklung, bieten Einblicke in die tatsächliche Marktmikrostruktur, ermöglichen Marketing für den eigenen Marktplatz und machen Risikobetrachtungen möglich. Durch Datenintegration und -transformation kann ein leistungsstarkes eXchange Liquidty Measure (XLM) berechnet werden.

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© Visual hunt - Bibliothek

Theoretische Preise für Bond Collaterals

Ein Clearing House agiert als zentraler Kontrahent zwischen den Vertragspartnern eines Geschäftsabschlusses und stellt die Erfüllung des Geschäfts sicher. Eine akkurate Preisbildung zur Bewertung von hinterlegten Sicherheiten ist daher ein zentraler Baustein, das Risiko des Clearing Houses korrekt abzubilden. integration-factory hat einen verlässlichen Lösungsansatz für die Bestimmung theoretischer Preise entwickelt.

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© Visual hunt - Bibliothek

Data Warehouse für Central Counterparty

Ein Clearing House unterhält alle Informationen, die für die Abwicklung von noch nicht abgeschlossenen Geschäften relevant sind, führt mit dem Central Counterparty System aber kein Langzeitgedächtnis. Um die Betrachtung und Analyse der Historie von Geschäftsabwicklungsprozessen trotzdem zu ermöglichen, kann ein von integration-factory entwickeltes Data Warehouse Modell eingesetzt werden.

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© Pixabay - Business Sheet

Market Maker Performance Measurement

Market Maker (MM) an der Börse sind proprietär-Handelsteilnehmer, die auf eigene Rechnung und auf eigenes Risiko handeln. Ein Market Maker stellt verbindliche, d.h. direkt handelbare Quotes ins Orderbuch. Da Orderbuch-Liquidität das zentrale Asset einer Börse ist, soll die Quotierungstätigkeit nach verschiedenen Kriterien gemessen werden. integration-factory hält hierfür eine Lösung bereit.

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